Guia docente 2011_12 Facultade de CC. Económicas e Empresariais

Contidos

Tema	Subtema
TEMA 1: Modelo de regresión lineal clásico	Hipótesis del modelo. Estimación por mínimos cuadrados ordinarios. Propiedades de los estimadores. Coeficiente de determinación. Predicción. Contrastes para un parámetro. Contrastes para un subconjunto de parámetros. Contrastes para una combinación lineal de parámetros.
TEMA 2: Análisis de regresión con información cualitativa	Descripción de las variables artificiales y obtención de las mismas a partir de variables contínuas. Contrastes de estabilidad basados en variables artificiales.
TEMA 3: Problemas de especificación y problemas con los datos	Problema de variables omitidas. Problema de variables irrelevantes. Multicolinealidad
TEMA 4: Heterocedasticidad	Definición, causas y consecuencias. Formas de detectar el problema. Soluciones.
TEMA 5: Regresores estocásticos	Errores de medida en la variable independiente. Ecuaciones simultáneas.Modelos autorregresivos con autocorrelación. Estimación por variables instrumentales. Propiedades de los estimadores