Guia docente 2012_13 Facultade de CC. Económicas e Empresariais

Contidos

Tema	Subtema
Contrastes de bondade de axuste para a distribución.	Herramientas gráficas: pp-plots y qq-plots. Test chi-cuadrado. Test de Kolmogorov-Smirnov. Tests basados en estimadores de la función de densidad. Contrastes de especificación para modelos particulares.
Comparación de poblaciones.	Contraste chi-cuadrado de homogeneidad de poblaciones. Test de Kolmogorov- Smirnov de dos muestras. Test de Wilcoxon-Mann-Whitney. Test de Kruskal- Wallis. Test de los signos. Test de Friedman.
Contrastes de independencia y otros contrastes sobre la distribución.	Herramientas gráficas para detectar dependencia. Contrastes de independencia. Contrastes de simetría. Contraste de un posible punto de cambio.
Contrastes de especificación para modelos de regresión basados en la estimación de la función de regresión.	Visión general de las técnicas de suavizado en problemas de regresión. Aplicación a los contrastes sobre la función de regresión. Aproximaciones bootstrap.
Contrastes de especificación para modelos de regresión basados en la función de regresión integrada.	La función de regresión integrada. Descripción del test. Convergencia en distribución del proceso de contraste. Aproximaciones bootstrap de la distribución del proceso.
Otros contrastes sobre la regresión.	Contrastes de igualdad de curvas de regresión. Contrastes de significación de variables. Contrastes de homocedasticidad. Contrastes para la varianza condicional.